Основной контент книги Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях
Text PDF

Volume 14 pages

2018 year

0+

Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях

Not for sale

About the book

В работе предложен гибридный алгоритм обнаружения моментов структурных сдвигов в классе кусочно-заданных GARCH(1,1)-моделей. Данный алгоритм состоит из двух шагов. На первом шаге с помощью KL-ICSS алгоритма, основанного на работах (Kokoszka, Leipus, 1999) и (Inclán, Tiao, 1994), обнаруживаются моменты структурных сдвигов. На втором шаге с помощью некоторого варианта метода максимального правдоподобия уточняются найденные на первом шаге моменты структурных сдвигов. В связи с этим предлагаемый алгоритм назван ML-KL-ICSS алгоритмом. В работе проведено пять численных экспериментов. В четырех из пяти экспериментов ML-KL-ICSS метод продемонстрировал существенно более высокую точность обнаружения моментов структурных сдвигов. В одном эксперименте точность рассматриваемых методов оказалась сопоставимой, но при этом ML-KL-ICSS метод все равно оказался немного точнее. Предлагаемый ML-KL-ICSS метод апробирован на реальных данных в рамках решения задачи обнаружения структурных сдвигов волатильности доходности обыкновенных акций компании ПАО «Газпром». Обнаруженные моменты структурных сдвигов объясняются значимыми событиями, которые в это время происходили в экономике.

Other versions

1 book from $11.40
Log in, to rate the book and leave a review
Book Д. А. Борзых, М. А. Хасыкова «Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.
Age restriction:
0+
Release date on Litres:
11 October 2018
Writing date:
2018
Volume:
14 p.
Total size:
1.1 МБ
Total number of pages:
14
Copyright holder:
Синергия
Download format:
Draft
Средний рейтинг 4,9 на основе 159 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 1046 оценок
Text
Средний рейтинг 5 на основе 270 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,2 на основе 994 оценок
Text
Средний рейтинг 5 на основе 24 оценок
Text
Средний рейтинг 4,8 на основе 185 оценок
Text, audio format available
Средний рейтинг 4,7 на основе 1796 оценок
Text, audio format available
Средний рейтинг 4,8 на основе 24 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 704 оценок
Text, audio format available
Средний рейтинг 4,9 на основе 153 оценок