Основной контент книги Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций
Text PDF
Volume 22 pages
2013 year
Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций
author
Я. В. Бологов
Part of the series «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Not for sale
About the book
Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.
Genres and tags
Log in, to rate the book and leave a review
Book Я. В. Бологова «Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.