Основной контент книги Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности
Text PDF

Volume 28 pages

2012 year

0+

Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности

Not for sale

About the book

Теоретическая часть исследования посвящена анализу влияния информации о стохастической модели генерации доходностей активов (векторной авторегрессионной модели) на оптимальную структуру распределения ресурсов инвестиционного портфеля по активам. Представлены теоретические основы формирования и характеристики указанных портфелей. Моделирование показало, что характеристики исследуемых портфелей при некоторых условиях могут значимо превосходить характеристики классических средне-дисперсионных портфелей. Практическая часть посвящена исследованию характеристик оптимальных портфелей, доходности активов которых прогнозировались с помощью модели векторной авторегрессии, а матрицы ковариаций ошибок доходностей активов – с помощью моделей многомерной волатильности. Результаты практического исследования показали, что модели волатильности существенным образом влияют на характеристики оптимальных портфелей, а также подтвердили необходимость и важность изучения ошибок прогнозов доходностей портфелей.

Other versions

1 book from $2.13
Log in, to rate the book and leave a review
Book В. В. Хаброва «Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.
Age restriction:
0+
Release date on Litres:
04 February 2013
Writing date:
2012
Volume:
28 p.
Total size:
1.6 МБ
Total number of pages:
28
Copyright holder:
Синергия
Download format:
18+
Text
Средний рейтинг 4,7 на основе 136 оценок
Draft, audio format available
Средний рейтинг 4,5 на основе 49 оценок
Draft
Средний рейтинг 4,6 на основе 21 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1017 оценок
Text, audio format available
Средний рейтинг 4,4 на основе 18 оценок
Text, audio format available
Средний рейтинг 4,7 на основе 997 оценок
Draft
Средний рейтинг 4,3 на основе 51 оценок
Draft
Средний рейтинг 4,9 на основе 211 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5215 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 1058 оценок