Основной контент книги Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации
Text PDF

Volume 21 page

2016 year

12+

Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации

Not for sale

About the book

Статья посвящена построению стохастической однофакторной модели, описывающей эволюцию стоимости бескупонной облигации в дискретном времени. В качестве базовой последовательности использовано несимметричное геометрическое случайное блуждание. Показано, что такая последовательность является марковской при условии наблюдения не только предыдущих значений блуждания, но и его состояния в последний момент времени. Для этого случая выведены формулы переходной вероятности за один шаг, условного среднего и дисперсии. На основе этих фактов построена стохастическая модель бескупонной облигации, для которой найден явный вид ее волатильности, риск-нейтральной стоимости, временной структуры процентных ставок. Приведены результаты имитационного моделирования, которые показали хорошее совпадение с реальными данными.

Other versions

1 book from $10.60
Log in, to rate the book and leave a review
Book Р. О. Богомолова, В. М. Хаметова «Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.
Age restriction:
12+
Release date on Litres:
14 July 2016
Writing date:
2016
Volume:
21 p.
Total size:
582 КБ
Total number of pages:
21
Copyright holder:
Синергия
Download format:
Text, audio format available
Average rating 4,7 based on 259 ratings
Audio
Average rating 4,2 based on 737 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,9 based on 62 ratings
Text
Average rating 4,9 based on 2625 ratings
Audio
Average rating 4,8 based on 73 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,3 based on 40 ratings