Основной контент книги Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации
Text PDF

Volume 21 page

2016 year

12+

Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации

Not for sale

About the book

Статья посвящена построению стохастической однофакторной модели, описывающей эволюцию стоимости бескупонной облигации в дискретном времени. В качестве базовой последовательности использовано несимметричное геометрическое случайное блуждание. Показано, что такая последовательность является марковской при условии наблюдения не только предыдущих значений блуждания, но и его состояния в последний момент времени. Для этого случая выведены формулы переходной вероятности за один шаг, условного среднего и дисперсии. На основе этих фактов построена стохастическая модель бескупонной облигации, для которой найден явный вид ее волатильности, риск-нейтральной стоимости, временной структуры процентных ставок. Приведены результаты имитационного моделирования, которые показали хорошее совпадение с реальными данными.

Other versions

1 book from $10.84
Log in, to rate the book and leave a review
Book Р. О. Богомолова, В. М. Хаметова «Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.
Age restriction:
12+
Release date on Litres:
14 July 2016
Writing date:
2016
Volume:
21 p.
Total size:
582 КБ
Total number of pages:
21
Copyright holder:
Синергия
Download format:
Text, audio format available
Average rating 5 based on 1 ratings