Основной контент книги Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск
Text PDF

Volume 17 pages

2010 year

0+

Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск

Not for sale

About the book

Применение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, что дает возможность описывать премию за риск во временных рядах финансовых данных. В статье предложена некоторая модификация этой модели, обеспечивающая более гибкий способ описания премии за риск. Представлены спецификация модели, критерии для проверки гипотез и конкретное приложение к биржевым индексам нескольких азиатских торговых площадок. Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная модель может быть предпочтительнее обычной ОАРУГ-в-среднем.

Other versions

1 book from $2.01
Log in, to rate the book and leave a review
Book О. Е. Цацуры «Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.
Age restriction:
0+
Release date on Litres:
30 January 2013
Writing date:
2010
Volume:
17 p.
Total size:
622 КБ
Total number of pages:
17
Copyright holder:
Синергия
Download format:
Text, audio format available
Average rating 4,7 based on 329 ratings
Audio
Average rating 4,2 based on 745 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,8 based on 112 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,8 based on 21 ratings
Text
Average rating 5 based on 44 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,7 based on 822 ratings