Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск

PDF
Not available in store
Mark as finished
Notify me when it becomes available:
How to read the book after purchase
Book description

Применение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, что дает возможность описывать премию за риск во временных рядах финансовых данных. В статье предложена некоторая модификация этой модели, обеспечивающая более гибкий способ описания премии за риск. Представлены спецификация модели, критерии для проверки гипотез и конкретное приложение к биржевым индексам нескольких азиатских торговых площадок. Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная модель может быть предпочтительнее обычной ОАРУГ-в-среднем.

Detailed info
Age restriction:
0+
Date added to LitRes:
30 January 2013
Date written:
2010
Size:
17 pp.
Total size:
0 MB
Total number of pages:
17
Page size:
190 x 265 мм
Copyright:
Синергия
Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск by О. Е. Цацура—download pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorite.

Отзывы

Сначала популярные

Оставьте отзыв