Основной контент книги Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом
Text PDF
Volume 13 pages
2010 year
Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом
author
Л. Н. Слуцкин
Part of the series «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Not for sale
About the book
Рассмотрена задача байесовского оценивания последовательности неизвестных средних значений θ1,θ2,…,θk,… по имеющимся наблюдениям X1,X2,…,Xk,… в ситуации, когда наблюдения X1,X2,…, Xk подчиняются многомерному нормальному распределению с вектором средних (θ1,θ2,…,θk) и известной ковариационной матрицей. Предполагается, что параметры θ1,θ2,…,θk,… образуют гауссовский процесс. Доказывается сходимость (при k→∞) ковариационных матриц частного апостериорного распределения последовательности параметров; подробно анализируется пример, в котором размерность наблюдений X1,X2,…,Xk,… полагается равной единице, а последовательность θ1,θ2,…,θk,… образует гауссовский процесс авторегрессии первого порядка.
Genres and tags
Log in, to rate the book and leave a review
Book Л. Н. Слуцкина «Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.