Основной контент книги Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом
Text PDF

Volume 13 pages

2010 year

0+

Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом

Not for sale

About the book

Рассмотрена задача байесовского оценивания последовательности неизвестных средних значений θ1,θ2,…,θk,… по имеющимся наблюдениям X1,X2,…,Xk,… в ситуации, когда наблюдения X1,X2,…, Xk подчиняются многомерному нормальному распределению с вектором средних (θ1,θ2,…,θk) и известной ковариационной матрицей. Предполагается, что параметры θ1,θ2,…,θk,… образуют гауссовский процесс. Доказывается сходимость (при k→∞) ковариационных матриц частного апостериорного распределения последовательности параметров; подробно анализируется пример, в котором размерность наблюдений X1,X2,…,Xk,… полагается равной единице, а последовательность θ1,θ2,…,θk,… образует гауссовский процесс авторегрессии первого порядка.

Other versions

1 book from $2.01
Log in, to rate the book and leave a review
Book Л. Н. Слуцкина «Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.
Age restriction:
0+
Release date on Litres:
31 January 2013
Writing date:
2010
Volume:
13 p.
Total size:
189 КБ
Total number of pages:
13
Copyright holder:
Синергия
Download format:
Text, audio format available
Average rating 4,7 based on 360 ratings
Audio
Average rating 4,2 based on 752 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,9 based on 123 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,7 based on 28 ratings
Text
Average rating 5 based on 67 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,7 based on 825 ratings