Основной контент книги Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование
Text PDF

Volume 29 pages

2015 year

12+

Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование

Not for sale

About the book

В работе исследуется взаимосвязь между моделями коинтеграции и коррекции ошибок, изначально предложенная в (Granger, 1981), предлагаются новые методы оценивания и тестирования, рассматриваются эмпирические примеры.

В статье доказана теорема о представлении, основанная на статье (Granger, 1983), в которой связываются понятия скользящего среднего, авторегрессии и коррекции ошибок для коинтегрированных систем. Векторная авторегрессия в разностях несовместима с этими представлениями. В статье предложена простая, но асимптотически эффективная двухшаговая оценка. Тестирование коинтеграции сочетает в себе задачи тестирования единичных корней и тесты с параметрами, неидентифицируемыми при нулевой гипотезе. Предложены и проанализированы семь тестовых статистик. Методом Монте-Карло получены критические значения этих статистик. Мощность предложенных тестов проанализирована с использованием полученных критических значений, и одна процедура тестирования рекомендуется для применения.

В ряде примеров было обнаружено, что потребление и доход, краткосрочные и долгосрочные процентные ставки являются коинтегрированными, заработные платы и цены не коинтегрированы, номинальный ВНП коинтегрирован с М2, но не с М1, М3 или с совокупными ликвидными активами.

Other versions

1 book from $1.99
Log in, to rate the book and leave a review
Book Р. Ф. Энгла, К. У. Грэнджера «Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.
Age restriction:
12+
Release date on Litres:
22 October 2015
Writing date:
2015
Volume:
29 p.
Total size:
569 КБ
Total number of pages:
29
Copyright holder:
Синергия
Download format:
Text, audio format available
Average rating 4,7 based on 228 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,9 based on 30 ratings
Audio
Average rating 4,2 based on 731 ratings
Text
Average rating 4,9 based on 2575 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,7 based on 781 ratings
Audio
Average rating 4,8 based on 57 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,4 based on 30 ratings