Optimización multiobjetivo para la selección de carteras a la luz de la teoría de la credibilidad

La investigación tuvo como fin optimizar carteras multiobjetivo a la luz de la teoría de la credibilidad. Para cumplir este objetivo, se propuso un novedoso modelo difuso de optimización denominado «Modelo Credibilístico Multiobjetivo de Media-Semivarianza-Liquidez para la Selección de Carteras». La incertidumbre de la liquidez y el rendimiento futuro de cada activo se modeló por medio de números difusos L-R con funciones de referencia tipo potencia, donde sus funciones de pertenencia se obtuvieron a partir de los percentiles muéstrales de sus rendimientos históricos y del índice de liquidez en... Next