Основной контент книги Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы
Text PDF

Volume 22 pages

2015 year

12+

Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы

Not for sale

About the book

Данная работа предлагает процедуру динамической оптимизации портфеля, составленного из фондовых индексов. Для оценки статистических характеристик активов используются SJC-копулы. Копулы позволяют численно оценить взаимосвязь доходностей финансовых инструментов и построить эффективный инвестиционный портфель. Характеристики активов меняются со временем, поэтому структура портфеля регулярно обновляется. Доходность полученного портфеля сравнивается с результатами традиционных методов. Предложенная методика оптимизации демонстрирует преимущество по ряду критериев. Дополнительно исследуется формирование портфеля с короткими позициями.

Other versions

1 book from $2
Log in, to rate the book and leave a review
Book И. А. Ацканова «Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.
Age restriction:
12+
Release date on Litres:
24 February 2016
Writing date:
2015
Volume:
22 p.
Total size:
453 КБ
Total number of pages:
22
Copyright holder:
Синергия
Download format:
Text, audio format available
Average rating 4,7 based on 258 ratings
Audio
Average rating 4,2 based on 737 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,9 based on 62 ratings
Text
Average rating 4,9 based on 2625 ratings
Audio
Average rating 4,8 based on 73 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,3 based on 40 ratings