Основной контент книги Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы
Text PDF
Volume 22 pages
2015 year
Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы
author
И. А. Ацканов
Part of the series «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Not for sale
About the book
Данная работа предлагает процедуру динамической оптимизации портфеля, составленного из фондовых индексов. Для оценки статистических характеристик активов используются SJC-копулы. Копулы позволяют численно оценить взаимосвязь доходностей финансовых инструментов и построить эффективный инвестиционный портфель. Характеристики активов меняются со временем, поэтому структура портфеля регулярно обновляется. Доходность полученного портфеля сравнивается с результатами традиционных методов. Предложенная методика оптимизации демонстрирует преимущество по ряду критериев. Дополнительно исследуется формирование портфеля с короткими позициями.
Log in, to rate the book and leave a review
Book И. А. Ацканова «Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.