Основной контент книги Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)
Text PDF

Volume 21 pages

2012 year

0+

Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)

Not for sale

About the book

В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.

Other versions

1 book from $2.13
Log in, to rate the book and leave a review
Book Р. А. Григорьева, Ш. Джеффри et al. «Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.
Age restriction:
0+
Release date on Litres:
04 February 2013
Writing date:
2012
Volume:
21 p.
Total size:
594 КБ
Total number of pages:
21
Copyright holder:
Синергия
Download format:
18+
Text
Средний рейтинг 4,8 на основе 59 оценок
Draft, audio format available
Средний рейтинг 4,9 на основе 25 оценок
Draft
Средний рейтинг 4,6 на основе 11 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,2 на основе 1013 оценок
Draft
Средний рейтинг 4,7 на основе 74 оценок
Draft
Средний рейтинг 4,3 на основе 42 оценок
Text, audio format available
Средний рейтинг 4,7 на основе 6 оценок
Draft, audio format available
Средний рейтинг 4,9 на основе 40 оценок
Text, audio format available
Средний рейтинг 4,7 на основе 978 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5211 оценок