Основной контент книги Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка
Text PDF
Volume 24 pages
2008 year
Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка
author
Г. И. Пеникас
Part of the series «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Not for sale
About the book
Цель работы состоит в поиске оптимальной модели прогнозирования краткосрочной кривой доходности. Рассматриваются индивидуальные, коллективные и комбинированные модели. Показано, что: 1) включение макроэкономических переменных позволяет улучшить качество прогноза; 2) комбинированные прогнозы систематически более точны, когда строятся на основе взвешивания предсказаний индивидуальных моделей с учетом их точности, зафиксированной в предыдущие периоды.
Log in, to rate the book and leave a review
Book Г. И. Пеникаса «Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.