Основной контент книги Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул
Text PDF

Volume 13 pages

2009 year

0+

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Not for sale

About the book

В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях временных рядов. Предложен непараметрический метод обнаружения и оценивания структурного сдвига и исследованы его асимптотические характеристики (вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, вероятность ошибки оценивания). Приведены результаты экспериментального исследования предложенного метода в имитационных моделях копул Клейтона и Гумбеля. Практические применения метода включают проверку гипотезы о наличии структурного сдвига в реализациях финансовых временных рядов (для ставок межбанковского рынка, собранных за период с 6 августа 2007 г по 21 мая 2009 г. Процентные ставки в рублях, долларах, евро на сроки овернайт (1 день), 1, 3, 6 месяцев были взяты как ставки MosPrime, USD LIBOR, EURIBOR соответственно. Ставки на 1, 3, 5 лет были взяты как котировки процентных свопов на соответствующие сроки из базы данных Bloomberg). Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного метода обнаружения и оценивания момента структурного сдвига.

Other versions

1 book from $2.13
Log in, to rate the book and leave a review
Book Г. И. Пеникаса, Б. Е. Бродского et al. «Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.
Age restriction:
0+
Release date on Litres:
05 February 2013
Writing date:
2009
Volume:
13 p.
Total size:
560 КБ
Total number of pages:
13
Copyright holder:
Синергия
Download format:
18+
Text
Средний рейтинг 4,9 на основе 38 оценок
Draft, audio format available
Средний рейтинг 4,9 на основе 20 оценок
Draft
Средний рейтинг 4,6 на основе 10 оценок
Draft
Средний рейтинг 4,7 на основе 74 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,2 на основе 1013 оценок
Draft
Средний рейтинг 4,3 на основе 41 оценок
Draft, audio format available
Средний рейтинг 4,9 на основе 39 оценок
Text, audio format available
Средний рейтинг 4,7 на основе 6 оценок
Draft
Средний рейтинг 4,5 на основе 13 оценок
Text, audio format available
Средний рейтинг 4,7 на основе 974 оценок
Text PDF
Средний рейтинг 4 на основе 4 оценок