Основной контент книги Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска
Text PDF

Volume 19 pages

2011 year

0+

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Not for sale

About the book

Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Other versions

1 book from $1.99
Log in, to rate the book and leave a review
Book Г. И. Пеникаса «Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.
Age restriction:
0+
Release date on Litres:
29 January 2013
Writing date:
2011
Volume:
19 p.
Total size:
410 КБ
Total number of pages:
19
Copyright holder:
Синергия
Download format:
Text, audio format available
Average rating 4,7 based on 233 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,9 based on 35 ratings
Audio
Average rating 4,2 based on 732 ratings
Text
Average rating 4,9 based on 2581 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,7 based on 784 ratings
Audio
Average rating 4,8 based on 60 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,3 based on 31 ratings