Основной контент книги Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска
Text PDF

Volume 19 pages

2011 year

0+

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Not for sale

About the book

Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Other versions

1 book from $2.01
Log in, to rate the book and leave a review
Book Г. И. Пеникаса «Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.
Age restriction:
0+
Release date on Litres:
29 January 2013
Writing date:
2011
Volume:
19 p.
Total size:
410 КБ
Total number of pages:
19
Copyright holder:
Синергия
Download format:
Text, audio format available
Average rating 4,7 based on 360 ratings
Audio
Average rating 4,2 based on 752 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,9 based on 124 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,7 based on 28 ratings
Text
Average rating 5 based on 68 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,7 based on 825 ratings