Основной контент книги Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля
Text PDF

Volume 21 page

2014 year

12+

Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля

Not for sale

About the book

Статья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного портфеля. В работе рассмотрены эллиптические, архимедовы и иерархические копулы. Проведенное исследование показало, что применение иерархической копулы Клэйтона позволяет наиболее точно оценивать риски инвестиционного портфеля с точки зрения таких мер риска, как ES и VaR. В работе также предложен статистически обоснованный алгоритм определения иерархической структуры копулы.

Other versions

1 book from $1.91
Log in, to rate the book and leave a review
Book Г. И. Пеникаса «Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.
Age restriction:
12+
Release date on Litres:
20 October 2014
Writing date:
2014
Volume:
21 p.
Total size:
1.6 МБ
Total number of pages:
21
Copyright holder:
Синергия
Download format:
Audio
Average rating 4,2 based on 555 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,7 based on 419 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,7 based on 26 ratings
Text
Average rating 4,7 based on 60 ratings