Основной контент книги Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности
Text PDF

Volume 10 pages

2007 year

0+

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Not for sale

About the book

В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.

Other versions

1 book from $2.15
Log in, to rate the book and leave a review
Book О. Л. Крицкого, Е. С. Лиска «Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.
Age restriction:
0+
Release date on Litres:
12 February 2013
Writing date:
2007
Volume:
10 p.
Total size:
323 КБ
Total number of pages:
10
Copyright holder:
Синергия
Download format:
Text, audio format available
Средний рейтинг 4,6 на основе 29 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 1048 оценок
Draft
Средний рейтинг 4,9 на основе 161 оценок
Text
Средний рейтинг 5 на основе 276 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,2 на основе 998 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 316 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5202 оценок
Text
Средний рейтинг 4,9 на основе 192 оценок
Text, audio format available
Средний рейтинг 4,7 на основе 1802 оценок
Text, audio format available
Средний рейтинг 5 на основе 29 оценок