Основной контент книги Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами
Text PDF

Volume 12 pages

2014 year

0+

Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами

5,0
1 rating
$2.12

About the book

В работе рассматривается обобщение модели Васичека, когда спот-ставка представлена взвешенной суммой процессов Орнштейна–Уленбека с различными параметрами вязкости (viscosity). Данное обобщение моделирует и количественно отражает такую неоднородность рынка, когда спот-ставку формируют агенты с различными типами поведения. Мы даем формулу для прогноза спот-ставки и оценки квадратичных рисков прогноза. Для оценки весов агентов и коэффициента «инертности» их инвестиций мы используем численное обратное преобразование Лапласа, примененное к ряду автоковариаций исторических данных спот-ставок. В результате мы получаем численные результаты для спот-ставок облигаций США, Японии и России, где выделяются два типа агентов по критерию «инертности» их денег и оцениваются их удельные веса. Полученные в статье результаты могут использоваться в информационных системах поддержки принятия решений в части прогнозирования поведения спот-ставки и быть полезны как инвестору, принимающему тактические и/или стратегические решения, так и аналитику для оценки количественных характеристик динамики и рисков рыночных процентных ставок.

Other versions

1 book from $2.35
Log in, to rate the book and leave a review
Book О. В. Русакова, Д. Б. Аплеева «Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.
Age restriction:
0+
Release date on Litres:
26 February 2015
Writing date:
2014
Volume:
12 p.
Total size:
671 КБ
Total number of pages:
12
Copyright holder:
Синергия
Download format:
Text PDF
Средний рейтинг 5 на основе 2 оценок
Podcast
Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
Text PDF
Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
Text
Средний рейтинг 4,4 на основе 17 оценок
Text PDF
Средний рейтинг 5 на основе 1 оценок