Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах
Part of the series «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Not for sale
About the book
В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.
Genres and tags
Leave a review
Log in, to rate the book and leave a review
Book А. В. Субботина «Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.
