Основной контент книги Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах
Text PDF

Volume 45 pages

2009 year

0+

Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах

Not for sale

About the book

В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.

Other versions

1 book from $2.15
Text
Средний рейтинг 4,9 на основе 334 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1078 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 1102 оценок
Text
Средний рейтинг 4,9 на основе 1502 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 376 оценок
Text, audio format available
Средний рейтинг 4,2 на основе 128 оценок
Draft
Средний рейтинг 4,5 на основе 58 оценок
Text
Средний рейтинг 5 на основе 49 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 74 оценок
Log in, to rate the book and leave a review
Book А. В. Субботина «Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.
Age restriction:
0+
Release date on Litres:
05 February 2013
Writing date:
2009
Volume:
45 p.
Total size:
1.6 МБ
Total number of pages:
45
Copyright holder:
Синергия
Download format: