Основной контент книги Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций
Text PDF

Volume 17 pages

2014 year

12+

Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций

Not for sale

About the book

Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности. Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее.

Other versions

1 book from $1.99
Log in, to rate the book and leave a review
Book А. В. Щербы «Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.
Age restriction:
12+
Release date on Litres:
22 September 2014
Writing date:
2014
Volume:
17 p.
Total size:
484 КБ
Total number of pages:
17
Copyright holder:
Синергия
Download format:
Text, audio format available
Average rating 4,7 based on 236 ratings
Text, audio format available
Average rating 5 based on 37 ratings
Audio
Average rating 4,2 based on 732 ratings
Text
Average rating 4,9 based on 2586 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,7 based on 785 ratings
Audio
Average rating 4,8 based on 61 ratings