Основной контент книги Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка
Text PDF

Volume 13 pages

2011 year

0+

Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

Not for sale

About the book

Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени.

Other versions of the book

1 book from $2.07
Log in, to rate the book and leave a review
Book А. В. Щербы «Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.
Age restriction:
0+
Release date on Litres:
04 February 2013
Writing date:
2011
Volume:
13 p.
Total size:
389 КБ
Total number of pages:
13
Copyright Holder::
Синергия
Download format: