Основной контент книги Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка
Text PDF

Volume 13 pages

2011 year

0+

Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

Not for sale

About the book

Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени.

Other versions

1 book from $1.89
Log in, to rate the book and leave a review
Book А. В. Щербы «Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.
Age restriction:
0+
Release date on Litres:
04 February 2013
Writing date:
2011
Volume:
13 p.
Total size:
389 КБ
Total number of pages:
13
Copyright holder:
Синергия
Download format:
Audio
Average rating 4,2 based on 573 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,7 based on 469 ratings
Audio
Average rating 4,2 based on 18 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,8 based on 880 ratings
Audio
Average rating 4,6 based on 24 ratings
Text
Average rating 5 based on 250 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,7 based on 13 ratings