Основной контент книги Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций
Text PDF
Volume 10 pages
2011 year
Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций
Part of the series «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Not for sale
About the book
В работе исследуются взаимосвязи на фондовых рынках, влияние на них структурных изменений в экономике, возможность адекватного прогноза на определенные сроки. Анализ взаимосвязей курсов акций проводится с использованием копула-функций. Строятся статистические оценки копула-функций на решетке. Сравниваются расстояния в метрике L1 до максимальной (комонотонной), минимальной (контрмонотонной) и независимой копула-функций.
Log in, to rate the book and leave a review
Book Е. М. Бронштейна, Е. И. Прокудиной et al. «Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.