Основной контент книги Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда
Text PDF
Book duration 9 pages
2014 year
Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда
Part of the series «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Not for sale
About the book
В работе рассматривается регрессионная модель волатильности российского валютного рынка (RUR/USD). Используется декомпозиция волатильности на компоненты, характеризующие фрактальную структуру финансового ряда. С помощью регрессионного анализа подтверждается квазицикличность одной из компонент. Обсуждаются возможности прогноза динамики волатильности, в том числе прогноза перехода рынка в нестабильное состояние.
Log in, to rate the book and leave a review
Book А. С. Диденко, М. М. Дубовикова et al. «Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.
