Основной контент книги Конструкции из парных копул в задаче формирования портфеля акций
Text PDF

Volume 24 pages

2013 year

0+

Конструкции из парных копул в задаче формирования портфеля акций

Not for sale

About the book

Задача выбора и оценки совместного распределения доходностей играет ключевую роль при формировании инвестиционного портфеля. В качестве такого распределения в работе используются конструкции из парных копул (КПК) на произвольных R-ветвлениях. Для инвестора с экспоненциальной функцией полезности сформированы портфели из акций нефтегазового сектора биржи NYSE. Показано, что портфели на основе КПК приносят большую доходность, а оценка VaR на основе КПК не хуже, чем оценка на основе более простых альтернатив. Применительно к российскому нефтегазовому рынку акций сформированы портфели с ограничением на риск, измеренный дисперсией. В этом случае КПК проигрывает альтернативным моделям по доходности, что может быть связано с используемым критерием оптимизации портфеля (не учитывающим моменты высших порядков), а также с несовершенством процедуры отыскания оптимального ветвления методом максимальных остовных деревьев.

Other versions

1 book from $2.15
Text
Средний рейтинг 4,9 на основе 334 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1078 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 1102 оценок
Text
Средний рейтинг 4,9 на основе 1502 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 375 оценок
Text, audio format available
Средний рейтинг 4,2 на основе 128 оценок
Draft
Средний рейтинг 4,5 на основе 58 оценок
Text
Средний рейтинг 5 на основе 48 оценок
Log in, to rate the book and leave a review
Book А. И. Травкина «Конструкции из парных копул в задаче формирования портфеля акций» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.
Age restriction:
0+
Release date on Litres:
24 January 2014
Writing date:
2013
Volume:
24 p.
Total size:
749 КБ
Total number of pages:
24
Copyright holder:
Синергия
Download format: