Основной контент книги Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей
Text PDF

Volume 24 pages

2016 year

12+

Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей

Not for sale

About the book

В работе рассмотрены практические аспекты моделирования совместного распределения пар национальных биржевых индексов посредством копула-функций. Для получения оценок параметров частных распределений, а также параметра копулы, описывающей структуру зависимости, использован эмпирический байесовский подход, численно реализованный с помощью алгоритма Метрополиса со случайным блужданием. Проводится сопоставление параметрического и полупараметрического подходов к построению копулярных моделей. Обсуждается проблема выбора класса парных копула-функций, наилучшим образом приближающего такие эмпирические характеристики зависимости фондовых индексов, как коэффициент корреляции Кендалла, функцию совместного распределения, поведение хвостов.

Other versions

1 book from $11.32
Log in, to rate the book and leave a review
Book А. Е. Шемякина, Александра Князева et al. «Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.
Age restriction:
12+
Release date on Litres:
14 July 2016
Writing date:
2016
Volume:
24 p.
Total size:
905 КБ
Total number of pages:
24
Copyright holder:
Синергия
Download format:
Draft, audio format available
Средний рейтинг 4,8 на основе 32 оценок
18+
Text
Средний рейтинг 4,8 на основе 84 оценок
Draft
Средний рейтинг 4,5 на основе 15 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,2 на основе 1013 оценок
Text, audio format available
Средний рейтинг 4,1 на основе 7 оценок
Text, audio format available
Средний рейтинг 4,7 на основе 986 оценок
Draft
Средний рейтинг 4,4 на основе 46 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5212 оценок
Draft
Средний рейтинг 4,9 на основе 210 оценок
Draft
Средний рейтинг 4,7 на основе 75 оценок