Основной контент книги Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке
Text PDF
Volume 22 pages
2017 year
Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке
author
А. Д. Аганин
Part of the series «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Not for sale
About the book
В работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RV семейств на данных по качеству одношагового прогноза реализованной волатильности на один день вперед. Сравнение проводится при помощи MCS теста на 10 российских биржевых активах, включая 8 акций и 2 биржевых индекса. Результаты говорят о явном преимуществе моделей семейства HAR-RV над семействами GARCH и ARFIMA и подтверждают обнаруженные в литературе результаты при сравнении отдельных представителей данных семейств.
Log in, to rate the book and leave a review
Book А. Д. Аганина «Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.