Основной контент книги Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке
Text PDF

Volume 22 pages

2017 year

0+

Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке

Not for sale

About the book

В работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RV семейств на данных по качеству одношагового прогноза реализованной волатильности на один день вперед. Сравнение проводится при помощи MCS теста на 10 российских биржевых активах, включая 8 акций и 2 биржевых индекса. Результаты говорят о явном преимуществе моделей семейства HAR-RV над семействами GARCH и ARFIMA и подтверждают обнаруженные в литературе результаты при сравнении отдельных представителей данных семейств.

Log in, to rate the book and leave a review
Book А. Д. Аганина «Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.
Age restriction:
0+
Release date on Litres:
26 December 2017
Writing date:
2017
Volume:
22 p.
Total size:
601 КБ
Total number of pages:
22
Copyright holder:
Синергия
Download format:
Text, audio format available
Average rating 4,7 based on 329 ratings
Audio
Average rating 4,2 based on 745 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,8 based on 112 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,8 based on 21 ratings
Text
Average rating 5 based on 44 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,7 based on 822 ratings