Основной контент книги KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях
Text PDF

Volume 15 pages

2019 year

12+

KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях

Not for sale

About the book

В работе предложен новый метод обнаружения одного структурного сдвига в GARCH(1,1) модели, основанный на статистике Колмогорова–Смирнова. Хорошие свойства предлагаемого метода подкрепляются численными экспериментами. Метод сопоставляется с тремя широко известными CUSUM-методами обнаружения структурных сдвигов в GARCH моделях: KL (Kokoszka, Leipus, 1999), IT (Inclán, Tiao, 1994) и LTM (Lee et al., 2004). Для генерации GARCH процессов использовались временные ряды доходностей 26 российских ценных бумаг. На основе проведенных экспериментов показано, что предлагаемый метод обладает высокой конкурентоспособностью и занимает в некотором смысле «компромиссное» положение между KL-методом, имеющим высокие мощность и вероятность ошибки первого рода, и IT- и LTM-методами, мощность и вероятности ошибок первого рода которых низки.

Other versions

1 book from $11.32
Log in, to rate the book and leave a review
Book Д. А. Борзых, А. А. Языкова «KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.
Age restriction:
12+
Release date on Litres:
09 July 2019
Writing date:
2019
Volume:
15 p.
Total size:
648 КБ
Total number of pages:
15
Copyright holder:
Синергия
Download format:
Text, audio format available
Средний рейтинг 4,7 на основе 30 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,2 на основе 1001 оценок
Draft
Средний рейтинг 4,9 на основе 168 оценок
Text
Средний рейтинг 5 на основе 281 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 5203 оценок
Text
Средний рейтинг 4,9 на основе 197 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 710 оценок
Text, audio format available
Средний рейтинг 4,7 на основе 1806 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,3 на основе 6 оценок
Text, audio format available
Средний рейтинг 4,8 на основе 40 оценок