Основной контент книги KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях
Text PDF

Volume 15 pages

2019 year

12+

KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях

Not for sale

About the book

В работе предложен новый метод обнаружения одного структурного сдвига в GARCH(1,1) модели, основанный на статистике Колмогорова–Смирнова. Хорошие свойства предлагаемого метода подкрепляются численными экспериментами. Метод сопоставляется с тремя широко известными CUSUM-методами обнаружения структурных сдвигов в GARCH моделях: KL (Kokoszka, Leipus, 1999), IT (Inclán, Tiao, 1994) и LTM (Lee et al., 2004). Для генерации GARCH процессов использовались временные ряды доходностей 26 российских ценных бумаг. На основе проведенных экспериментов показано, что предлагаемый метод обладает высокой конкурентоспособностью и занимает в некотором смысле «компромиссное» положение между KL-методом, имеющим высокие мощность и вероятность ошибки первого рода, и IT- и LTM-методами, мощность и вероятности ошибок первого рода которых низки.

Other versions

1 book from $10.63
Log in, to rate the book and leave a review
Book Д. А. Борзых, А. А. Языкова «KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях» — download in pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorites.
Age restriction:
12+
Release date on Litres:
09 July 2019
Writing date:
2019
Volume:
15 p.
Total size:
648 КБ
Total number of pages:
15
Copyright holder:
Синергия
Download format:
Text, audio format available
Average rating 4,7 based on 305 ratings
Audio
Average rating 4,2 based on 744 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,8 based on 17 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,8 based on 98 ratings
Text
Average rating 5 based on 23 ratings
Audio
Average rating 4,5 based on 4 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,3 based on 50 ratings