Глава 4: ICT
Ликвидности: BUYSIDE и SELLSIDE
Ликвидность – это способность быстро и без значительных изменений цены купить или продать актив. Чем выше ликвидность, тем легче и быстрее трейдеру исполнить сделки по желаемой цене. Обеспечивается наличием большого числа покупателей и продавцов на рынке, активной торговлей и узким спредом. Деньги являются самым ликвидным активом, так как их можно быстро и легко обменять на товар.
Для чего нам нужно знать ликвидность?
На любых пар или индексов накапливается ликвидность, и эти ликвидности в основном находятся на самых максимумах или минимумах цены на графике. Характер алгоритма рынка всегда предсказуема, рынок каждый раз движется атакуя точки ликвидности. Другими словами, атакует на стоп-лосы трейдеров. Одним из основных точек ликвидности являются BUYSIDE (находящиеся на максимумы цен) и SELLSIDE (находящиеся на минимумы цен).
Ликвидности: PDH, PDL, PWH, PWL, PMH, и PML
PDH, PDL, PWH, PWL, PMH, и PML – другие типы ликвидности, как bayside и sellside алгоритм рынка атакует и на эти ликвидности. Отмечайте эти точки на графике с помощью маркера или горизонтальной линии, чтобы легче было распознать рынок.
PDH (previous day high) максимальная точка прошлого дня.
PDL (previous day low) минимальная точка прошлого дня.
PWL (previous week high) максимальная точка прошлой недели.
PWL (previous week low) минимальная точка прошлой недели.
PMH (previous month high) максимальная точка прошлого месяца.
PML (previous month low) минимальная точка прошлого месяца.
Ликвидности: Trendline phantom
Trendline phantom – это один из видов ликвидностей. Он образуется после медленного и без импульсивного роста рынка, которое после становится базой атаки для алгоритма рынка. Нужно учесть то, что рынок должен имеет конкретное направление например: bayside или sellside, для того, чтобы анализ сработал. Например, рынок без импульсивно направляется вверх образую trendline phantom и пробил точку bayside ликвидности, то после этого алгоритм атакует на дополнения этих точек тренд линии, при направлении на sellside, наоборот. Эта стратегия не всегда эффективная, но вы можете добавить эту стратегия, как дополнительную причину для открытия сделки.
FVG или IMBALANCE
FVG (Fair Value Gap) – это отсутствие равновесия между ордерами на покупку и продажу. Имбаланс образуется после импульсивного роста или снижения рынка и образовавшийся пустота между свечами считается имбалансом. Алгоритм как можно быстрее старается покрыть эту пустоту, и это даёт нам трейдерам возможность получить прибыль использую имбалансы. Но не забудьте о том, чтобы открыть сделки используя имбаланс нам не нельзя игнорировать направление алгоритма рынка (bayside или sellside). И ещё нельзя открывать сделки на каждый имбаланс, нужно сперва учесть все причины направления рынка.
На бычьем тренде имбалансом является расстояние от минимальной точки тени первой свечи до максимальной точки тени третьего. На медвежьем тренде наоборот от минимальной точки тени первой свечи до максимальной точки тени третьего.
Имбаланс ещё является линией сопротивления и поддержки для рынка.
50% Имбаланса является особой точкой, которое можно использовать для определения направления тренда, если свечи несколько раз не смогли пробить линию 50% имбаланса, то это станет причиной открытия сделки.
Inversion FVG, Volume IMBALANCE
Inversion FVG – это один из видов имбаланса, которое отличается лишь тем, что оно используется для противоположного направления, после обработки FVG на селл или бай. Если по точнее, его нужно использовать как линии сопротивления или поддержки.
Volume IMBALANCE – это тоже один из основных и чаще встречающих видов имбаланса, отличающимся только своей формой. При этом имбалансе на рынке между свечами в прямом смысле образуется пустота, на которой алгоритм из-за всех сил пытается покрыть эту пустоту.
Как всегда, я бы не советовал открывать сделки основываясь только на одну причину.
Balanced price range
Balanced price range – стратегия относящаяся семейству имбалансов. С помощью BPR мы можем предсказать насколько алгоритм будет покрывать имбаланс, и естественно это поможет эффективно находить цену открытия сделки. Зоной BPR является, то расстояния линий между прошлой неотработанной fvg в нисходящем или возрастающем тренде, до нового противоположного fvg, которое требуется покрыть.
Order block
Ордер блок – это просто зоны спроса и предложения, только другого типа. В основном движение на форекс рынке создают банки, фонды, крупные инвесторы. Крупный игрок использует блоки ордеров, когда хотят разместить крупную позицию, не нарушая структуру цены. Ордер блок – это последняя свеча или свечи противоположного цвета перед сломом структуры движения. Именно тогда, когда создаются новые минимумы или максимумы. И когда цена возвращается в этот блок – это то самое место, где нужно искать ту самую точку входа. Основным является тело свечи, а не тень, исходя от этого стоп-лосс советую ставить выше тело свечи ордер блока. Нужно учесть несколько факторов прежде, чем отметить ордер блок: тело ордер блока должен быть менее крупным; после ордер блока цена должно двигаться импульсом; самая важное, для того чтобы открыть сделку использую ордер блок нужна главная направления цены (buyside, sellside, pdh, pdl и т.д). У ордер блока имеется, как и у имбаланса, линия 50%, под названием Mean Threshold (MT).
Breaker block
Breaker block – это один из видов ордер блока отличающийся лишь тем, что breaker block используется после разрушения ордер блока, в качестве уровня помогающая отталкивать цену на противоположном направлении.